最終回となる第3回では、ポートフォリオ最適化を題材に、量子アニーリングを実装しながら学ぶハンズオン形式で進めます。
DOW30銘柄の株価データを用いて、現代ポートフォリオ理論(MPT)に基づく期待リターンと共分散を作成し、それを0/1の銘柄選択問題としてQUBOに定式化するところからスタートします。TYTANライブラリを用いてQUBOをコンパイルし、シミュレーテッド・アニーリングによる最適ポートフォリオ探索を実際に実行します。
得られたポートフォリオのパフォーマンスを、過去データ(訓練期間)だけでなく、別期間の「未来データ」に対しても評価し、重み付けや制約設計、市場レジームの変化といった観点から結果を読み解きます。入門的なQUBOモデルの限界と、より実務的な量子ポートフォリオへ拡張するためのポイントまでを含めて解説する、実践寄りの回です。